1
00:00:00,267 --> 00:00:03,500
Una vela puede mostrar que tu objetivo y

2
00:00:03,500 --> 00:00:06,867
tu límite de pérdida fueron tocados, sin revelar

3
00:00:06,867 --> 00:00:10,200
cuál ocurrió primero. Hoy vamos a descubrir por

4
00:00:10,200 --> 00:00:12,900
qué un backtest puede responder algo que el

5
00:00:12,900 --> 00:00:14,300
gráfico no demuestra.

6
00:00:15,167 --> 00:00:18,867
Usaremos una escala esquemática, no cotizaciones del

7
00:00:18,867 --> 00:00:22,500
contrato eme, ene, cu. La vela abre en

8
00:00:22,500 --> 00:00:26,300
cien, alcanza ciento diez, baja hasta noventa y

9
00:00:26,300 --> 00:00:29,700
cierra en ciento cinco. Esos cuatro datos no

10
00:00:29,700 --> 00:00:31,167
guardan toda su trayectoria.

11
00:00:32,133 --> 00:00:35,300
Fijemos las reglas antes de mirar caminos posibles.

12
00:00:35,800 --> 00:00:39,167
Supondremos una compra ya ejecutada en cien, un

13
00:00:39,167 --> 00:00:41,800
stop en noventa y cinco para limitar pérdidas

14
00:00:42,200 --> 00:00:45,000
y un objetivo en ciento ocho. Por ahora

15
00:00:45,267 --> 00:00:46,267
excluimos costes.

16
00:00:47,433 --> 00:00:50,100
En el escenario A, el precio parte de

17
00:00:50,100 --> 00:00:53,300
cien y sube hasta ciento diez antes de

18
00:00:53,300 --> 00:00:56,300
caer. Cruza primero el objetivo de ciento ocho.

19
00:00:56,933 --> 00:01:00,500
Bajo nuestro supuesto de salida exacta, la operación

20
00:01:00,500 --> 00:01:01,967
termina favorablemente.

21
00:01:03,000 --> 00:01:07,167
Después, ese mismo camino baja hasta noventa y

22
00:01:07,167 --> 00:01:10,333
termina en ciento cinco. La compra ya estaba

23
00:01:10,333 --> 00:01:14,033
cerrada: esa caída posterior no cambia su resultado.

24
00:01:14,800 --> 00:01:17,933
La vela completa conserva exactamente la apertura,

25
00:01:18,233 --> 00:01:20,967
máximo, mínimo y cierre iniciales.

26
00:01:21,867 --> 00:01:25,067
Ahora cambiamos de escenario, no corregimos el

27
00:01:25,067 --> 00:01:27,900
anterior. En B, el precio abre en cien

28
00:01:27,900 --> 00:01:31,067
y cae primero hasta noventa. Cruza el stop

29
00:01:31,067 --> 00:01:33,267
de noventa y cinco antes de visitar el

30
00:01:33,267 --> 00:01:35,700
objetivo; la compra termina con pérdida.

31
00:01:36,633 --> 00:01:39,500
El escenario B después sube hasta ciento diez

32
00:01:39,500 --> 00:01:43,667
y cierra en ciento cinco. Otra vez obtenemos

33
00:01:43,667 --> 00:01:47,200
los mismos cuatro datos. Sin información adicional,

34
00:01:47,767 --> 00:01:51,167
la vela no permite elegir honestamente entre este

35
00:01:51,167 --> 00:01:53,067
camino y el escenario A.

36
00:01:54,500 --> 00:01:57,233
El emulador es el componente que simula cómo

37
00:01:57,233 --> 00:02:00,267
se ejecutan las órdenes. Cuando faltan movimientos

38
00:02:00,267 --> 00:02:03,867
internos, aplica reglas. Un resultado favorable

39
00:02:03,867 --> 00:02:07,067
puede describir esas reglas, no demostrar que el

40
00:02:07,067 --> 00:02:09,067
mercado habría ejecutado tu orden así.

41
00:02:10,200 --> 00:02:13,733
Bar Magnifier utiliza datos de intervalos menores

42
00:02:13,733 --> 00:02:18,033
para afinar la simulación. Aquí, tres velas pequeñas

43
00:02:18,033 --> 00:02:21,167
muestran primero el descenso y después el ascenso.

44
00:02:21,733 --> 00:02:24,467
Ese detalle permite distinguir un orden que la

45
00:02:24,467 --> 00:02:26,167
vela grande había ocultado.

46
00:02:27,267 --> 00:02:30,800
Pero los datos inferiores también tienen límites de

47
00:02:30,800 --> 00:02:34,233
disponibilidad y resolución. Un tick es un

48
00:02:34,233 --> 00:02:37,500
movimiento mínimo de precio; una vela menor no

49
00:02:37,500 --> 00:02:41,600
contiene necesariamente cada tick. Bar Magnifier no

50
00:02:41,600 --> 00:02:44,200
convierte la simulación en ejecución perfecta.

51
00:02:45,067 --> 00:02:48,967
El resultado bruto todavía excluye costes. La

52
00:02:48,967 --> 00:02:52,567
comisión es el cargo por operar; el deslizamiento

53
00:02:52,567 --> 00:02:55,400
es la diferencia entre el precio esperado y

54
00:02:55,400 --> 00:02:58,867
el obtenido. Para comparar pruebas, ambos deben

55
00:02:58,867 --> 00:03:02,167
modelarse con supuestos explícitos y consistentes.

56
00:03:03,133 --> 00:03:06,433
Retomemos la salida favorable: de cien a ciento

57
00:03:06,433 --> 00:03:09,900
ocho son ocho puntos brutos. En este ejemplo

58
00:03:09,900 --> 00:03:12,633
hipotético expresamos los costes en puntos

59
00:03:12,633 --> 00:03:15,900
equivalentes: medio de comisión y medio de

60
00:03:15,900 --> 00:03:18,767
deslizamiento adverso dejan siete puntos netos.

61
00:03:19,633 --> 00:03:22,433
También importa qué fechas entraron en la prueba.

62
00:03:23,200 --> 00:03:26,500
Elegir solamente un tramo favorable oculta otros

63
00:03:26,500 --> 00:03:30,700
comportamientos. Registra inicio y fin, y separa un

64
00:03:30,700 --> 00:03:34,100
periodo para construir las reglas de otro reservado

65
00:03:34,100 --> 00:03:36,267
para evaluarlas sin reajustarlas.

66
00:03:37,800 --> 00:03:41,433
Antes de comparar dos informes, verifica que

67
00:03:41,433 --> 00:03:44,767
compartan configuración. Cambiar el intervalo de las

68
00:03:44,767 --> 00:03:47,967
velas, los costes o las reglas de ejecución

69
00:03:47,967 --> 00:03:52,400
modifica el experimento. Guarda esos ajustes junto

70
00:03:52,400 --> 00:03:55,267
al resultado para poder explicar qué cambió.

71
00:03:56,400 --> 00:03:59,667
Lookahead significa usar información futura al

72
00:03:59,667 --> 00:04:03,233
decidir en el pasado. Imagina marcar un máximo

73
00:04:03,233 --> 00:04:06,567
que necesita dos velas posteriores para confirmarse.

74
00:04:07,267 --> 00:04:10,333
Dibujarlo sobre la vela original no significa que

75
00:04:10,333 --> 00:04:11,867
ya fuera conocido en ese momento.

76
00:04:13,867 --> 00:04:17,200
Ahora aparecen las dos velas siguientes, ambas con

77
00:04:17,200 --> 00:04:20,900
máximos inferiores. Bajo esta regla didáctica, el

78
00:04:20,900 --> 00:04:24,667
pivote, un máximo local, queda confirmado al cierre

79
00:04:24,667 --> 00:04:28,033
de la segunda. Una entrada que exigía confirmación

80
00:04:28,033 --> 00:04:30,033
no estaba habilitada antes.

81
00:04:31,233 --> 00:04:33,767
Probar ajustes hasta encontrar el mejor resultado

82
00:04:33,767 --> 00:04:37,167
histórico puede producir sobreajuste: reglas

83
00:04:37,167 --> 00:04:40,500
adaptadas al ruido de esa muestra. El máximo

84
00:04:40,500 --> 00:04:43,867
del informe no promete el futuro. Evalúa las

85
00:04:43,867 --> 00:04:46,600
reglas fijadas en datos que no usaste para

86
00:04:46,600 --> 00:04:47,200
elegirlas.

87
00:04:48,133 --> 00:04:52,000
Heikin Ashi construye velas con precios calculados a

88
00:04:52,000 --> 00:04:55,300
partir de otros datos. Sus aperturas y cierres

89
00:04:55,300 --> 00:04:58,767
pueden diferir de los precios negociados. Por eso,

90
00:04:59,300 --> 00:05:02,233
una curva atractiva necesita revisión si las

91
00:05:02,233 --> 00:05:04,433
ejecuciones usan esos valores sintéticos.

92
00:05:05,433 --> 00:05:08,267
Recibes un informe con resultado bruto favorable,

93
00:05:08,800 --> 00:05:12,600
generado sobre Heikin Ashi. No muestra costes ni

94
00:05:12,600 --> 00:05:16,333
explica qué precios usó para ejecutar. Sin ver

95
00:05:16,333 --> 00:05:20,067
operaciones posteriores, ¿lo aceptarías, revisarías

96
00:05:20,067 --> 00:05:23,400
precios reales y costes, o elegirías otro ajuste

97
00:05:23,400 --> 00:05:23,767
ganador?

98
00:05:30,900 --> 00:05:33,767
La opción B permite investigar lo que falta.

99
00:05:34,567 --> 00:05:37,533
Revisa los precios de ejecución y contrasta con

100
00:05:37,533 --> 00:05:41,733
precios reales; después incorpora costes. No

101
00:05:41,733 --> 00:05:45,067
afirmamos que la estrategia falle: afirmamos que ese

102
00:05:45,067 --> 00:05:48,033
resultado bruto todavía no basta para evaluarla.

103
00:05:49,800 --> 00:05:53,133
Antes de confiar en un backtest, pregunta qué

104
00:05:53,133 --> 00:05:56,567
datos vio, qué orden supuso, cuándo conoció las

105
00:05:56,567 --> 00:06:00,433
señales y qué costes restó. Agrega fechas y

106
00:06:00,433 --> 00:06:04,233
ajustes. Así conviertes una cifra aislada en un

107
00:06:04,233 --> 00:06:06,067
experimento que puedes revisar.

108
00:06:06,967 --> 00:06:11,133
El siguiente paso es tomar una operación simulada

109
00:06:11,133 --> 00:06:14,467
y reconstruirla con esta ficha, sin cambiar reglas

110
00:06:14,467 --> 00:06:18,767
después del desenlace. Recuerda: simulación no es

111
00:06:18,767 --> 00:06:22,133
ejecución real. Continúa tu aprendizaje en la

112
00:06:22,133 --> 00:06:25,433
videoteca gratuita de T.A.P.A.M., en tapam.pro.